PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с IDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

BINV и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и IDEV

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%4.54%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 2.85%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий BINV и IDEV

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

BINV
Brandes International ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

BINV vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.60

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.22

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.46

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

9.65

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.52

+1.18

Корреляция

Корреляция между BINV и IDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и IDEV

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности IDEV в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BINV и IDEV

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-34.77%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.20%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.50%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.64%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.86%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и IDEV

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.31%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.99%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.14%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.12%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.26%

-2.58%