PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BINV is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 23.60% for IDEV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BINV charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности BINV и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и IDEV

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%12.86%

Correlation

The correlation between BINV and IDEV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between BINV and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и IDEV

Секторы
BINV
IDEV

Потребительский защитный сектор

22.1%
6.0%

Здравоохранение

17.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
7.7%

Технологии

11.3%
9.9%

Промышленность

10.7%
19.1%

Финансовые услуги

7.8%
24.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.0%

Сырьевые материалы

4.8%
8.0%

Энергетика

2.6%
5.9%

Недвижимость

2.0%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
IDEV
6.0%

Здравоохранение

BINV
17.5%
IDEV
8.6%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
IDEV
7.7%

Технологии

BINV
11.3%
IDEV
9.9%

Промышленность

BINV
10.7%
IDEV
19.1%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
IDEV
24.2%

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
IDEV
4.0%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
IDEV
8.0%

Энергетика

BINV
2.6%
IDEV
5.9%

Недвижимость

BINV
2.0%
IDEV
2.9%

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
IDEV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

BINV vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.63

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.32

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.12

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

8.30

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.55

+1.10

Просадки

Сравнение просадок BINV и IDEV

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-34.77%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.20%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.19%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-6.56%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.85%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и IDEV

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 4.14%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.53%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.12%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

14.50%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.26%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.27%

-2.50%

Сравнение комиссий BINV и IDEV

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и IDEV

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BINV and IDEV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.53%) compared to BINV (4.14%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, IDEV leads with 23.60% vs 22.75% for BINV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BINV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 23.60% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.06% for BINV.

They also come from different issuers: Brandes and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.05% for IDEV.

BINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор