PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

BINV и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и HDMV

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий BINV и HDMV

BINV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
BINV
Brandes International ETF

Доходность на риск

BINV vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.55

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.02

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.43

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

8.61

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.42

+1.28

Корреляция

Корреляция между BINV и HDMV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и HDMV

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BINV и HDMV

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-32.01%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.73%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.54%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.83%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.46%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и HDMV

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.40%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.26%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

13.16%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

11.94%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

13.23%

+1.45%