Сравнение BINV с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
BINV и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BINV и FNDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINV и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 2.70% | 37.84% | 7.71% | 12.66% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 8.23% | 40.99% | 2.29% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BINV показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%.
BINV
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDF
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINV и FNDF
BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Доходность на риск
BINV vs. FNDF — Ранг доходности на риск
BINV
FNDF
Сравнение BINV c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINV | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.31 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.02 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.52 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 13.78 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINV | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.31 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.49 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между BINV и FNDF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINV и FNDF
Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FNDF в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 2.13% | 2.23% | 2.40% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.18% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BINV и FNDF
Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и FNDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINV | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -40.14% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.08% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -7.26% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -7.72% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINV и FNDF
Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.79%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINV | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.06% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.42% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 17.50% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.05% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 17.64% | -2.95% |