PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

BINV и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и FID

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%5.42%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий BINV и FID

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

BINV
Brandes International ETF
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

BINV vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.15

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.84

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.10

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

11.56

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.15

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.36

+1.34

Корреляция

Корреляция между BINV и FID составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и FID

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BINV и FID

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-39.79%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.93%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.39%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-8.60%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.39%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и FID

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.73%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.38%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.61%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

17.03%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

19.10%

-4.42%