PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

BINV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и EFAV

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий BINV и EFAV

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

BINV
Brandes International ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

BINV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.38

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.06

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

11.18

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.55

+1.14

Корреляция

Корреляция между BINV и EFAV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и EFAV

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BINV и EFAV

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-27.56%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-7.14%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-3.12%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.78%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.95%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и EFAV

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.83%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.57%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.22%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

11.74%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

13.21%

+1.47%