PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с CIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

BINV и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и CIL

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%12.17%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с ECHCIL с IEFACIL с IMTM

Сравнение комиссий BINV и CIL

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

BINV
Brandes International ETF
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

BINV vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVCILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.28

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.13

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.33

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

15.18

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.28

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.44

+1.26

Корреляция

Корреляция между BINV и CIL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и CIL

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок BINV и CIL

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-36.27%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.66%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-0.58%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.65%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.73%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и CIL

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

0.00%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

5.73%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

13.28%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.66%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.32%

-2.64%