PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с BSMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).

BINV и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и BSMC

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.87%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с SLYVBSMC с JPSVBSMC с XSVMBSMC с OMFSBSMC с RWJ

Сравнение комиссий BINV и BSMC

И BINV, и BSMC имеют комиссию равную 0.70%.

BINV
Brandes International ETF
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

BINV vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVBSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.89

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.93

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

7.87

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BSMC равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.08

+0.61

Корреляция

Корреляция между BINV и BSMC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и BSMC

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности BSMC в 0.99%

TTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BINV и BSMC

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и BSMC.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-19.15%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.60%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.77%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.71%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.10%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и BSMC

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.31%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.45%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.31%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.25%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

16.25%

-1.57%