PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с AVIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

BINV и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и AVIV

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%4.30%11.71%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 6.56%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Сравнение комиссий BINV и AVIV

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

BINV
Brandes International ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

BINV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.25

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.97

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.31

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

13.81

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.25

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.78

+0.91

Корреляция

Корреляция между BINV и AVIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и AVIV

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AVIV в 2.96%

TTM20252024202320222021
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Просадки

Сравнение просадок BINV и AVIV

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и AVIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-27.69%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.57%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.76%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.22%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.78%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и AVIV

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.91%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.88%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.04%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.91%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

16.91%

-2.23%