PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с MBSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с MBSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF).

BINC и MBSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BINC и MBSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINC и MBSF

2026 (YTD)20252024
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.70%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.75%5.85%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у MBSF с доходностью 0.75%.

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBSF

1 день
0.31%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.41%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

Regan Floating Rate MBS ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с CLOZMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с SPYMBSF с JAAAMBSF с SRLN

Сравнение комиссий BINC и MBSF

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MBSF в 0.49%.

MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

BINC vs. MBSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c MBSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCMBSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.69

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.61

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

6.70

-4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

19.07

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. MBSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBSF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и MBSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCMBSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.74

+0.58

Корреляция

Корреляция между BINC и MBSF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и MBSF

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности MBSF в 4.63%

TTM202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BINC и MBSF

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и MBSF.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCMBSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-0.97%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-0.79%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.48%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.23%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.28%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и MBSF

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCMBSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.42%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.29%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

3.09%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

3.42%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

3.42%

-0.39%