Сравнение BINC с ICSH
BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BINC returned 7.01%/yr vs 5.16%/yr for ICSH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BINC charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности BINC и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.53%.
BINC
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам BINC и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.13% | 7.57% | 5.76% | 7.12% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.53% | 4.96% | 5.52% | 3.68% |
Correlation
The correlation between BINC and ICSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов BINC и ICSH
Секторы
BINC
ICSH
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
BINC
ICSH
-
Сырьевые материалы
BINC
ICSH
-
Энергетика
BINC
ICSH
-
Промышленность
BINC
ICSH
-
Потребительский циклический сектор
BINC
-
ICSH
-
Потребительский защитный сектор
BINC
-
ICSH
-
Технологии
BINC
-
ICSH
-
Коммунальные услуги
BINC
-
ICSH
Недвижимость
BINC
ICSH
-
Здравоохранение
BINC
ICSH
-
Коммуникационные услуги
BINC
ICSH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINC vs. ICSH — Ранг доходности на риск
BINC
ICSH
Сравнение BINC c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BINC | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 6.59 | -5.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 43.88 | -41.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 290.20 | -282.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BINC и ICSH
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINC | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -3.94% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -0.10% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.69% | -0.10% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.08% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.01% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и ICSH
iShares Flexible Income Active ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINC | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.13% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.29% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 0.39% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 0.48% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 1.06% | +1.94% |
Сравнение комиссий BINC и ICSH
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и ICSH
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.85% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BINC and ICSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINC has higher volatility (0.75%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs ICSH's -3.94%.
On 3-year performance, BINC leads with 7.01% vs 5.16% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BINC has performed better with a 7.01% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 4.34% for ICSH.
BINC is categorized as Multisector Bonds, while ICSH is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.08% for ICSH.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINC и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор