PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINC с BWX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). BINC is actively managed, while BWX is passively managed. Over the past 3 years, BINC returned 7.04%/yr vs 1.02%/yr for BWX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINC charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for BWX.

Доходность

Сравнение доходности BINC и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.42%.

BINC

1 день
0.15%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.90%
3 года*
7.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWX

1 день
0.27%
1 месяц
1.08%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-2.80%
3 года*
1.02%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
-1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINC и BWX

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		1.29%7.57%5.76%7.12%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.42%7.67%-5.93%4.01%

Correlation

The correlation between BINC and BWX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.65

The correlation between BINC and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Доходность на риск

BINC vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINCBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.37

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
-0.48

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.95

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.46

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

-0.90

+9.50

BINC vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINC и BWX

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-34.05%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-6.16%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.69%

-10.22%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-23.60%

+23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-10.07%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.13%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и BWX

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.75%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.49%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

5.92%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

7.66%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

9.70%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.99%

8.67%

-5.68%

Сравнение комиссий BINC и BWX

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и BWX

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности BWX в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.84%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.36%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%

Часто задаваемые вопросы

BINC and BWX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.49%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs BWX's -34.05%.

On 3-year performance, BINC leads with 7.04% vs 1.02% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BINC has performed better with a 7.04% return vs 1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.

BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 2.36% for BWX.

BINC is categorized as Multisector Bonds, while BWX is International Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.35% for BWX.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINC и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор