Сравнение BIMSX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIMSX имеют среднегодовую доходность 2.04%, а акции WFBIX немного отстают с 2.00%.
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и WFBIX
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
BIMSX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
BIMSX
WFBIX
Сравнение BIMSX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.32 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.60 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.49 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и WFBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и WFBIX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что сопоставимо с доходностью WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и WFBIX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -18.68% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -2.80% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -17.84% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -18.68% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.15% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.27% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.00% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и WFBIX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.55% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.59% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 4.42% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 6.37% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 5.15% | -1.91% |