Сравнение BILZ с ZROZ
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. BILZ is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past 3 years, BILZ returned 4.61%/yr vs -6.40%/yr for ZROZ. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -5.36%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
ZROZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -13.86%
- 10 лет*
- -5.20%
- Всё время*
- 1.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.90M | $21.59M | $22.51M | |
| $39.22M | $43.85M | $40.05M |
Сравнение доходности по годам BILZ и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 2.10% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -5.36% | -1.84% | -16.18% | -5.17% |
Correlation
The correlation between BILZ and ZROZ is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
BILZ
ZROZ
Сравнение BILZ c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +115.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 43.95 | 0.94 | +43.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 193.58 | -0.46 | +194.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,839.79 | -0.93 | +1,840.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и ZROZ
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -62.93% | +62.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -14.90% | +14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | -26.42% | +26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.67% | +61.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -24.41% | +24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.33% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и ZROZ
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.26% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 11.08% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 15.38% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 23.77% | -23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 21.95% | -21.44% |
Сравнение комиссий BILZ и ZROZ
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и ZROZ
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности ZROZ в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.48% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and ZROZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZROZ has higher volatility (4.26%) compared to BILZ (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs ZROZ's -62.93%.
On 3-year performance, BILZ leads with 4.61% vs -6.40% for ZROZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BILZ has performed better with a 4.61% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 3.96% for BILZ.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while ZROZ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.15% for ZROZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.43 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор