Сравнение BILZ с LTPZ
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). BILZ is actively managed, while LTPZ is passively managed. Over the past year, BILZ returned 3.91% vs 4.72% for LTPZ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.41%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам BILZ и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.41% | 4.00% | -4.80% | -2.86% |
Correlation
The correlation between BILZ and LTPZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
BILZ
LTPZ
Сравнение BILZ c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +124.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.31 | 1.09 | +52.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 198.55 | 0.68 | +197.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,000.92 | 1.48 | +1,999.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09 | 0.51 | +18.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.48 | 0.21 | +10.27 |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и LTPZ
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -40.99% | +40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -7.00% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.74% | +32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -12.41% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.20% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.32% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 6.41% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 9.26% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 15.89% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 15.07% | -14.64% |
Сравнение комиссий BILZ и LTPZ
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и LTPZ
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности LTPZ в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.23% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and LTPZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs LTPZ's -40.99%.
On 1-year performance, LTPZ leads with 4.72% vs 3.91% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LTPZ has performed better with a 4.72% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.07% for BILZ.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.20% for LTPZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор