Сравнение BILZ с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
BILZ и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BILZ и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILZ и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.83% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | -2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.39%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILZ и LTPZ
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILZ vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
BILZ
LTPZ
Сравнение BILZ c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.30 | -0.24 | +19.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 117.88 | -0.24 | +118.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.85 | 0.97 | +43.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.30 | -0.21 | +203.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,804.32 | -0.43 | +1,804.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30 | -0.24 | +19.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.37 | 0.21 | +10.17 |
Корреляция
Корреляция между BILZ и LTPZ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и LTPZ
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности LTPZ в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.18% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и LTPZ
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILZ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -40.99% | +40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -7.82% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.95% | +33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -12.19% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.92% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILZ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.99% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 6.46% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 11.28% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 15.92% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 15.10% | -14.66% |