Сравнение BILZ с JPIE
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, BILZ returned 3.91% vs 5.90% for JPIE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.41%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 1.47%, а JPIE немного ниже – 1.43%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILZ и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.43% | 7.39% | 6.32% | 4.60% |
Correlation
The correlation between BILZ and JPIE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BILZ
JPIE
Сравнение BILZ c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +119.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.31 | 1.84 | +51.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 198.55 | 5.16 | +193.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,000.92 | 25.53 | +1,975.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09 | 3.73 | +15.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.48 | 0.98 | +9.50 |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и JPIE
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -9.96% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -1.15% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.10% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и JPIE
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.60% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 1.28% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 1.59% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 3.52% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 3.52% | -3.09% |
Сравнение комиссий BILZ и JPIE
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и JPIE
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and JPIE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIE has higher volatility (0.60%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs JPIE's -9.96%.
On 1-year performance, JPIE leads with 5.90% vs 3.91% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPIE has performed better with a 5.90% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.41% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 4.07% for BILZ.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.41% for JPIE.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 3.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор