PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILZ с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

BILZ и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BILZ и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILZ и JPIE

2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.84%4.21%5.25%2.33%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%4.60%

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий BILZ и JPIE

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

BILZ vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILZJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.23

2.74

+16.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

117.44

3.66

+113.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

44.68

1.69

+42.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

204.35

3.41

+200.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,813.57

18.78

+1,794.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILZ vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.23, что выше коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILZJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23

2.74

+16.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.37

0.95

+9.43

Корреляция

Корреляция между BILZ и JPIE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и JPIE

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.15%4.19%4.95%2.23%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и JPIE

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

BILZJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-9.96%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-1.72%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.17%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.31%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и JPIE

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILZJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.87%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

1.09%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

2.11%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

3.57%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

3.57%

-3.13%