PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BILZ с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с JPIE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

BILZ и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILZ или JPIE.

Корреляция

Корреляция между BILZ и JPIE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BILZ и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILZ:

12.88

JPIE:

3.10

Коэф-т Сортино

BILZ:

27.50

JPIE:

4.26

Коэф-т Омега

BILZ:

15.52

JPIE:

1.78

Коэф-т Кальмара

BILZ:

29.06

JPIE:

4.31

Коэф-т Мартина

BILZ:

446.30

JPIE:

19.76

Индекс Язвы

BILZ:

0.01%

JPIE:

0.38%

Дневная вол-ть

BILZ:

0.38%

JPIE:

2.42%

Макс. просадка

BILZ:

-0.52%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

BILZ:

-0.01%

JPIE:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 2.22%.

BILZ

С начала года

1.49%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

2.22%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

3.03%

1 год

7.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BILZ и JPIE

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILZ и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг риск-скорректированной доходности BILZ, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILZ c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 12.88, что выше коэффициента Шарпа JPIE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и JPIE

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности JPIE в 5.95%

TTM2024202320222021
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.55%4.95%2.23%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.95%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и JPIE

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и JPIE

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...