Сравнение BILZ с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
BILZ и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BILZ и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILZ и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.83% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.80% | 4.96% | 5.95% | 3.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 0.83%, а GSY немного ниже – 0.80%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILZ и GSY
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILZ vs. GSY — Ранг доходности на риск
BILZ
GSY
Сравнение BILZ c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.30 | 10.64 | +8.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 117.88 | 24.03 | +93.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.85 | 6.27 | +38.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.30 | 25.29 | +178.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,804.32 | 176.75 | +1,627.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30 | 10.64 | +8.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.37 | 0.45 | +9.92 |
Корреляция
Корреляция между BILZ и GSY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и GSY
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.83% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и GSY
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILZ | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -12.14% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.18% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.41% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.03% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и GSY
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILZ | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.15% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.28% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.43% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 0.58% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 1.22% | -0.78% |