Сравнение BILZ с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
BILZ и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BILZ и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILZ и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.83% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILZ и CSHI
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
BILZ vs. CSHI — Ранг доходности на риск
BILZ
CSHI
Сравнение BILZ c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.30 | 2.71 | +16.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 117.88 | 4.01 | +113.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.85 | 2.01 | +42.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.30 | 3.21 | +200.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,804.32 | 28.78 | +1,775.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30 | 2.71 | +16.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.37 | 4.10 | +6.28 |
Корреляция
Корреляция между BILZ и CSHI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и CSHI
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.18% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и CSHI
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILZ | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -1.69% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -1.69% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.19% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и CSHI
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILZ | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.39% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.68% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 2.01% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 1.35% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 1.35% | -0.91% |