Сравнение BILZ с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BILZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BILZ и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILZ и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.84% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILZ и BOND
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
BILZ vs. BOND — Ранг доходности на риск
BILZ
BOND
Сравнение BILZ c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.23 | 1.04 | +18.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 117.44 | 1.45 | +115.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.68 | 1.19 | +43.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 204.35 | 1.58 | +202.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,813.57 | 4.61 | +1,808.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23 | 1.04 | +18.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.37 | 0.63 | +9.74 |
Корреляция
Корреляция между BILZ и BOND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и BOND
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.15% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и BOND
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -19.71% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -3.29% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.94% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.53% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.13% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и BOND
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.83% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 2.70% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 4.72% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 5.73% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 5.07% | -4.63% |