Сравнение BILPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.77% против 14.14% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и VOO
BILPX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BILPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BILPX
VOO
Сравнение BILPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.55 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 7.31 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и VOO
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и VOO
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -33.99% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -11.98% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -24.52% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -33.99% | +22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -5.55% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.72% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.55% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 5.34% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 9.47% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 18.11% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 16.82% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 17.99% | -13.32% |