Сравнение BILPX с HMEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и HMEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и HMEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.81% | 6.30% | 7.42% | 4.10% | 2.70% | 5.37% | 8.46% | 8.10% | 5.92% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у HMEZX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям HMEZX по среднегодовой доходности: 4.77% против 5.89% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
HMEZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и HMEZX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии HMEZX в 1.50%.
Доходность на риск
BILPX vs. HMEZX — Ранг доходности на риск
BILPX
HMEZX
Сравнение BILPX c HMEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | HMEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 3.60 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 5.64 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.96 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.53 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 35.87 | -21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.60 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 2.94 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.54 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.59 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и HMEZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и HMEZX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности HMEZX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.07% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и HMEZX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки HMEZX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и HMEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -6.86% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.06% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -1.94% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -6.86% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.38% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.16% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и HMEZX
BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BILPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.46% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 0.97% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 1.61% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.68% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 3.84% | +0.83% |