Сравнение BILPX с AEDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и AEDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и AEDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.67% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
AEDNX Water Island Event-Driven Fund | 0.78% | 8.67% | 2.26% | 5.90% | -0.63% | 1.18% | 13.42% | 4.76% | -0.15% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у AEDNX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции BILPX превзошли акции AEDNX по среднегодовой доходности: 4.79% против 4.24% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 4.79%
AEDNX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и AEDNX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии AEDNX в 1.44%.
Доходность на риск
BILPX vs. AEDNX — Ранг доходности на риск
BILPX
AEDNX
Сравнение BILPX c AEDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | AEDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.46 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.55 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.62 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.33 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 15.49 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | AEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.46 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и AEDNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и AEDNX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности AEDNX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
AEDNX Water Island Event-Driven Fund | 0.94% | 0.95% | 0.20% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.46% | 1.78% | 0.62% | 0.00% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и AEDNX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки AEDNX в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и AEDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | AEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -13.03% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -1.48% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -8.94% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -12.24% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.23% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -2.73% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.44% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и AEDNX
Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.12%, в то время как у Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | AEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.36% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.83% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 2.76% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.03% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.14% | -0.47% |