Сравнение BILPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.77% против 13.75% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и VTI
BILPX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BILPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BILPX
VTI
Сравнение BILPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.94 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.47 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.53 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 7.16 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.94 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и VTI
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и VTI
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -55.45% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -8.92% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -25.36% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -35.00% | +23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -5.39% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -8.08% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.62% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и VTI
Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 5.41% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 9.75% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 19.02% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 17.40% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 18.28% | -13.61% |