Сравнение BILPX с ARBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и ARBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и ARBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
ARBFX The Arbitrage Fund | 0.67% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции BILPX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 4.77% против 3.22% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
ARBFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и ARBFX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ARBFX в 1.43%.
Доходность на риск
BILPX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск
BILPX
ARBFX
Сравнение BILPX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | ARBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.51 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.89 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.61 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.45 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 16.96 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | ARBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.51 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.73 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и ARBFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и ARBFX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ARBFX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.56% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и ARBFX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и ARBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | ARBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -38.01% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.82% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -7.64% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -11.90% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.22% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -2.38% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.37% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и ARBFX
BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с The Arbitrage Fund (ARBFX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BILPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | ARBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.65% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.48% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 2.48% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.66% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.42% | +0.25% |