Сравнение BILPX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 4.77% против 8.96% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и FASGX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BILPX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BILPX
FASGX
Сравнение BILPX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.01 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.00 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 8.74 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.55 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.71 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и FASGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и FASGX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и FASGX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -47.35% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -9.07% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -23.54% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -27.20% | +15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -5.77% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -6.74% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.07% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 5.30% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 8.12% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 13.00% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 12.18% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 12.58% | -7.91% |