PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BILL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILL с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BILL (Bill.com Holdings, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, BILL returned -24.50%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BILL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

BILL

1 день
0.07%
1 месяц
32.60%
6 месяцев
-7.44%
С начала года
-18.12%
1 год
-2.70%
3 года*
-29.99%
5 лет*
-24.50%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILL и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-18.12%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%2.15%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%2.33%

Correlation

The correlation between BILL and SPMO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г.

0.39

Over the past year, the correlation between BILL and SPMO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bill.com Holdings, Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с JPSTBILL с VTIPBILL с CHWYBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

BILL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILLSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.32

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.84

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.36

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

8.15

-8.27

BILL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILL и SPMO

Максимальная просадка BILL за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.66%

-30.95%

-59.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-12.70%

-30.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.42%

-20.13%

-56.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.66%

-22.74%

-67.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.95%

-10.13%

-76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.15%

-4.59%

-50.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.99%

3.67%

+18.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и SPMO

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

11.67%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.14%

20.23%

+30.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.57%

22.58%

+41.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.72%

20.33%

+50.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.76%

20.83%

+51.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и SPMO

BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BILL and SPMO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILL has higher volatility (15.07%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -90.66% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор