Сравнение BILI с TSM
BILI (Bilibili Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, BILI returned -30.66%/yr vs 31.30%/yr for TSM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILI и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам BILI и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -11.62% |
Correlation
The correlation between BILI and TSM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.21B
TSM:
$2.20T
BILI:
CN¥3.12
TSM:
NT$373.98
BILI:
38.79
TSM:
35.89
BILI:
1.78
TSM:
16.87
BILI:
3.57
TSM:
11.82
BILI:
CN¥30.77B
TSM:
NT$4.13T
BILI:
CN¥11.33B
TSM:
NT$2.55T
BILI:
CN¥1.53B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. TSM — Ранг доходности на риск
BILI
TSM
Сравнение BILI c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.48 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 19.42 | -20.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и TSM
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -89.08% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -18.14% | -33.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -36.82% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -56.47% | -36.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -4.87% | -83.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -42.85% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 5.11% | +18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и TSM
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 13.42% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 28.65% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 36.69% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.14% | 37.46% | +41.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 34.23% | +39.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и TSM
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и TSM
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and TSM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор