Сравнение BILI с SHOP
BILI (Bilibili Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BILI returned -30.66%/yr vs -2.79%/yr for SHOP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILI и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -27.37%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам BILI и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 7.48% |
Correlation
The correlation between BILI and SHOP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between BILI and SHOP shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.21B
SHOP:
$141.08B
BILI:
CN¥3.12
SHOP:
$1.02
BILI:
38.79
SHOP:
106.25
BILI:
1.78
SHOP:
15.39
BILI:
3.57
SHOP:
11.29
BILI:
CN¥30.77B
SHOP:
$9.20B
BILI:
CN¥11.33B
SHOP:
$5.93B
BILI:
CN¥1.53B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. SHOP — Ранг доходности на риск
BILI
SHOP
Сравнение BILI c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.02 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.04 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и SHOP
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -84.82% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -46.71% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -46.71% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -84.82% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -39.53% | -49.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -28.23% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 22.27% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и SHOP
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 15.38% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 43.41% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 57.03% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.14% | 65.55% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 59.07% | +14.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и SHOP
Ни BILI, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BILI and SHOP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор