Сравнение BILI с LULU
BILI (Bilibili Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BILI returned -30.66%/yr vs -18.89%/yr for LULU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILI и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -27.37%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%.
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам BILI и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.50% |
Correlation
The correlation between BILI and LULU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.21B
LULU:
$13.72B
BILI:
CN¥3.12
LULU:
$12.35
BILI:
38.79
LULU:
9.62
BILI:
1.78
LULU:
1.25
BILI:
3.57
LULU:
2.73
BILI:
CN¥30.77B
LULU:
$11.20B
BILI:
CN¥11.33B
LULU:
$6.24B
BILI:
CN¥1.53B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. LULU — Ранг доходности на риск
BILI
LULU
Сравнение BILI c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.97 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.72 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и LULU
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -92.26% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -53.88% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -77.66% | +24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -77.66% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -76.77% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -27.61% | -30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 30.26% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и LULU
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 13.47% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 32.76% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 44.48% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.14% | 42.22% | +36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 40.62% | +33.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и LULU
Ни BILI, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и LULU
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and LULU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs LULU's -92.26%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор