PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILI с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BILI с EPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BILI (Bilibili Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, BILI returned -30.66%/yr vs 9.64%/yr for EPR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BILI и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bilibili Inc. (BILI) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILI показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 23.29%.

BILI

1 день
-2.72%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.37%
6 месяцев
-27.40%
1 год
-10.79%
3 года*
1.92%
5 лет*
-30.66%
10 лет*
—

EPR

1 день
1.17%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.29%
6 месяцев
23.59%
1 год
13.06%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.64%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILI и EPR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BILI
Bilibili Inc.		-27.37%35.78%48.81%-48.63%-48.94%-45.87%360.37%27.62%48.88%
EPR
EPR Properties		23.29%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%23.04%

Correlation

The correlation between BILI and EPR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.14

The correlation between BILI and EPR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BILI:

$8.21B

EPR:

$4.58B

EPS

BILI:

CN¥3.12

EPR:

$3.55

Коэффициент P/E

BILI:

38.79

EPR:

16.86

Коэффициент P/S

BILI:

1.78

EPR:

6.54

Коэффициент P/B

BILI:

3.57

EPR:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

BILI:

CN¥30.77B

EPR:

$700.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

BILI:

CN¥11.33B

EPR:

$568.77M

EBITDA (12 мес.)

BILI:

CN¥1.53B

EPR:

$582.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bilibili Inc.

EPR Properties

Часто сравнивают с BILI:
BILI с 0700.HKBILI с NTESBILI с BABABILI с AEC1.DEBILI с KWEBBILI с SPYBILI с RYCEY
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

BILI vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILI
Ранг доходности на риск BILI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILI c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILIEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.50

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.83

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.58

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

1.15

-1.74

BILI vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILI на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILI и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILI и EPR

Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILIEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-82.02%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.06%

-19.51%

-32.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-19.51%

-33.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.97%

-35.63%

-57.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.58%

0.00%

-88.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.96%

-16.58%

-41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.32%

9.81%

+13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BILI и EPR

Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILIEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

5.14%

+13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

16.49%

+20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.74%

22.44%

+27.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.14%

26.16%

+52.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.93%

42.44%

+31.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILI и EPR

BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILI
Bilibili Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties		5.99%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILI и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.43B
181.25M
(BILI) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BILI значения в CNY, EPR значения в USD

Сравнение рентабельности BILI и EPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bilibili Inc. и EPR Properties.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.1%
99.8%
Активы портфеля
BILI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

BILI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

BILI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

BILI and EPR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILI has higher volatility (18.55%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs EPR's -82.02%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILI и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор