Сравнение BILI с DOCU
BILI (Bilibili Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BILI returned -30.66%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILI и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -27.37%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILI и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 32.64% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between BILI and DOCU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between BILI and DOCU shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.21B
DOCU:
$8.85B
BILI:
CN¥3.12
DOCU:
$1.53
BILI:
38.79
DOCU:
29.42
BILI:
1.78
DOCU:
2.82
BILI:
3.57
DOCU:
4.86
BILI:
CN¥30.77B
DOCU:
$3.29B
BILI:
CN¥11.33B
DOCU:
$2.61B
BILI:
CN¥1.53B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. DOCU — Ранг доходности на риск
BILI
DOCU
Сравнение BILI c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.80 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.36 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и DOCU
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -87.57% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -50.89% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -60.98% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -87.57% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -85.48% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -49.90% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 30.04% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и DOCU
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 16.54% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 34.72% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 44.60% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.14% | 57.83% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 56.45% | +17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и DOCU
Ни BILI, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и DOCU
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and DOCU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs DOCU's -87.57%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор