Сравнение BILDX с DBCMX
BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both mutual funds - BILDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DoubleLine, while DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, BILDX returned 1.83%/yr vs 8.03%/yr for DBCMX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BILDX charges 0.57%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.
Доходность
Сравнение доходности BILDX и DBCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILDX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 18.01%.
BILDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам BILDX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 1.29% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 18.01% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Correlation
The correlation between BILDX and DBCMX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.08 |
The correlation between BILDX and DBCMX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILDX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
BILDX
DBCMX
Сравнение BILDX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILDX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.08 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 10.41 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILDX и DBCMX
Максимальная просадка BILDX за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и DBCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILDX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -37.62% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -11.98% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -14.75% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -27.60% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -11.98% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -13.23% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.39% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILDX и DBCMX
Текущая волатильность для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) составляет 1.02%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что BILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILDX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 4.05% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 12.62% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 14.05% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 16.29% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 14.63% | -10.54% |
Сравнение комиссий BILDX и DBCMX
BILDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILDX и DBCMX
Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности DBCMX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.92% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.57% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BILDX and DBCMX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBCMX has higher volatility (4.05%) compared to BILDX (1.02%). In terms of maximum drawdown, BILDX dropped -15.68% vs DBCMX's -37.62%.
DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILDX и DBCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор