PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIL с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

BIL и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIL и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.13% против 8.45% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий BIL и SPYD

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

BIL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

0.49

+19.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

254.20

0.78

+253.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

180.39

1.10

+179.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

368.00

0.59

+367.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,131.71

2.09

+4,129.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

0.49

+19.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

12.55

0.48

+12.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.23

0.43

+7.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

0.45

+2.27

Корреляция

Корреляция между BIL и SPYD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и SPYD

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BIL и SPYD

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

BILSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-46.42%

+45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-12.35%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-22.25%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-46.42%

+46.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.70%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-6.24%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.47%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SPYD

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

3.03%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

8.61%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

15.67%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

16.24%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

19.80%

-19.54%