Сравнение BIL с KBA
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.24%/yr vs 9.46%/yr for KBA. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BIL charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for KBA.
Доходность
Сравнение доходности BIL и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 2.24% против 9.46% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
KBA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 9.46%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $934.15K | $880.64K | $2.07M |
Сравнение доходности по годам BIL и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 8.41% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
Correlation
The correlation between BIL and KBA is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г. | -0.00 |
The correlation between BIL and KBA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. KBA — Ранг доходности на риск
BIL
KBA
Сравнение BIL c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +149.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 68.82 | 1.28 | +67.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 346.53 | 4.00 | +342.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,457.45 | 9.39 | +2,448.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и KBA
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -53.24% | +52.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -8.33% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -31.23% | +31.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.08% | -39.76% | +39.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -45.32% | +45.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.37% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -25.51% | +25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.55% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и KBA
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 7.88% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 16.43% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 20.85% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 27.34% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 25.50% | -25.24% |
Сравнение комиссий BIL и KBA
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и KBA
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности KBA в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.44% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and KBA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBA has higher volatility (7.88%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs KBA's -53.24%.
On 10-year performance, KBA leads with 9.46% vs 2.24% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.46% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.44% for KBA.
BIL is categorized as Government Bonds, while KBA is China Equities. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: State Street and CICC. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.60% for KBA.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор