PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с BXSL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock. Over the past 3 years, BIL returned 4.63%/yr vs 7.49%/yr for BXSL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIL и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.39%.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

BXSL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.51%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-15.91%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.39%-9.36%29.02%37.82%-26.03%32.04%

Correlation

The correlation between BIL and BXSL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

BIL vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILBXSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.63
-0.79

+20.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
175.17
-1.09

+176.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.41

0.88

+87.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

357.44

-0.68

+358.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,834.34

-1.01

+2,835.35

BIL vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.63, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и BXSL

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BXSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-36.80%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-23.47%

+23.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-24.21%

+24.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.54%

+20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-14.15%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

15.73%

-15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и BXSL

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

5.42%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

16.42%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

20.20%

-20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

23.85%

-23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

23.85%

-23.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и BXSL

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности BXSL в 12.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.91%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and BXSL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXSL has higher volatility (5.42%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs BXSL's -36.80%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и BXSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор