Сравнение BIL с BOX

С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BOX с доходностью -20.86%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям BOX по среднегодовой доходности: 2.13% против 6.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Box, Inc. (BOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа BOX равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и BOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BIL и BOX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как BOX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки BOX в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BOX.

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Box, Inc. (BOX) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.