Сравнение BIL с BOX
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while BOX (Box, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.18%/yr vs 8.64%/yr for BOX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIL и BOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у BOX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям BOX по среднегодовой доходности: 2.18% против 8.64% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
BOX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -17.06%
- 1 год
- -30.46%
- 3 года*
- -2.77%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам BIL и BOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
BOX Box, Inc. | -10.77% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -20.08% | 52.38% |
Correlation
The correlation between BIL and BOX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г. | -0.00 |
The correlation between BIL and BOX shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. BOX — Ранг доходности на риск
BIL
BOX
Сравнение BIL c BOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Box, Inc. (BOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | BOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +175.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.91 | 0.85 | +87.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 355.35 | -0.69 | +356.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,817.77 | -1.16 | +2,818.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | BOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71 | -0.91 | +20.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 13.16 | 0.04 | +13.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.52 | 0.22 | +8.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 0.03 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок BIL и BOX
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки BOX в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | BOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -68.56% | +67.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -44.57% | +44.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -44.57% | +44.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.10% | -44.57% | +44.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -68.56% | +68.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.77% | +30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -25.24% | +24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 26.28% | -26.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и BOX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у Box, Inc. (BOX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | BOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 16.05% | -16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 30.08% | -29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 33.69% | -33.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 33.06% | -32.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 38.81% | -38.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и BOX
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как BOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BOX Box, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and BOX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOX has higher volatility (16.05%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs BOX's -68.56%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и BOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор