PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с BNDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. BIL is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, BIL returned 4.64%/yr vs -3.83%/yr for BNDD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности BIL и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и BNDD

2026 (YTD)20252024202320222021
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.02%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%

Correlation

The correlation between BIL and BNDD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.02

The correlation between BIL and BNDD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

BIL vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.71
0.23

+19.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.16
0.39

+173.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.91

1.05

+86.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

355.35

0.39

+354.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,817.77

0.84

+2,816.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.71, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71

0.23

+19.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

-0.33

+3.10

Просадки

Сравнение просадок BIL и BNDD

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-30.87%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-6.09%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-20.75%

+20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.46%

+26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-19.34%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.83%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и BNDD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

2.17%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

8.07%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

10.59%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

13.37%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

13.37%

-13.11%

Сравнение комиссий BIL и BNDD

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и BNDD

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BNDD в 3.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and BNDD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.17%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, BIL leads with 4.64% vs -3.83% for BNDD. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIL has performed better with a 4.64% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.60% for BNDD.

They also come from different issuers: State Street and KraneShares. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 1.02% for BNDD.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор