Сравнение BIL с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
BIL и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BIL и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIL и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.02% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и BNDD
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
BIL vs. BNDD — Ранг доходности на риск
BIL
BNDD
Сравнение BIL c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | -0.49 | +20.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 254.20 | -0.58 | +254.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 180.39 | 0.93 | +179.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 368.00 | -0.45 | +368.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,131.71 | -0.68 | +4,132.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | -0.49 | +20.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 12.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | -0.35 | +3.08 |
Корреляция
Корреляция между BIL и BNDD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и BNDD
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и BNDD
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -30.87% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -10.93% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.13% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -19.04% | +18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.27% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и BNDD
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 3.47% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 8.07% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 12.39% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 13.55% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 13.55% | -13.29% |