Сравнение BIL с AAOI
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 32.75%/yr for AAOI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIL и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 384.94%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям AAOI по среднегодовой доходности: 2.20% против 32.75% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
Сравнение доходности по годам BIL и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
Correlation
The correlation between BIL and AAOI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. AAOI — Ранг доходности на риск
BIL
AAOI
Сравнение BIL c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +170.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.41 | 1.50 | +86.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 357.44 | 19.07 | +338.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,834.34 | 52.70 | +2,781.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и AAOI
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -98.49% | +97.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -47.64% | +47.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -77.17% | +77.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -83.07% | +82.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -98.49% | +98.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.23% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -65.67% | +65.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 17.21% | -17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и AAOI
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 40.42%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 40.42% | -40.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 109.93% | -109.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 139.42% | -139.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 119.31% | -119.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 98.26% | -98.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и AAOI
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как AAOI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and AAOI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (40.42%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs AAOI's -98.49%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs 6.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор