Сравнение BIIPX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIIPX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIIPX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.73% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 4.89% | 4.83% | 0.58% | 0.88% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.
BIIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIIPX и VTMFX
BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIIPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BIIPX
VTMFX
Сравнение BIIPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIPX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.94 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.73 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 8.12 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BIIPX и VTMFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIPX и VTMFX
Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 3.57% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIIPX и VTMFX
Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIIPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.46% | -28.49% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -6.82% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | -17.40% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.00% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.57% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.45% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIPX и VTMFX
Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIIPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.86% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 4.82% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 8.55% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 8.51% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 9.10% | -6.47% |