Сравнение BIIPX с FFNYX
BIIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIIPX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности BIIPX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIIPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIIPX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.82% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between BIIPX and FFNYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIIPX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
BIIPX
FFNYX
Сравнение BIIPX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIPX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.34 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок BIIPX и FFNYX
Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.46% | -0.69% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.18% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIPX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.87% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 1.87% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 1.87% | +0.77% |
Сравнение комиссий BIIPX и FFNYX
BIIPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIPX и FFNYX
Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 4.59% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIIPX and FFNYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIIPX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор