PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с DFAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIPX с DFAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX).

BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и DFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIPX и DFAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%2.73%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		0.04%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%

Доходность по периодам

С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у DFAAX с доходностью 0.04%.

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

DFAAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
2.50%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYXBIIPX с VCTPX
Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с IPBAXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с VCTPX

Сравнение комиссий BIIPX и DFAAX

BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFAAX в 0.29%.

DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

BIIPX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIPXDFAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.63

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.88

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.09

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

3.96

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIPX vs. DFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа DFAAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и DFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIPXDFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.63

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.56

+0.53

Корреляция

Корреляция между BIIPX и DFAAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и DFAAX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DFAAX в 3.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.47%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и DFAAX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и DFAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIPXDFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-16.64%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-2.99%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.80%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-4.70%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.82%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и DFAAX

Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIPXDFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.43%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

2.00%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

3.70%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

8.45%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

8.45%

-5.82%