Сравнение BIIPX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIIPX и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIIPX и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.73% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 4.89% | 4.83% | 0.58% | 0.88% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.
BIIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIIPX и STIP
BIIPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIIPX vs. STIP — Ранг доходности на риск
BIIPX
STIP
Сравнение BIIPX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIPX | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 3.34 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.30 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 14.63 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIPX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BIIPX и STIP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIPX и STIP
Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 3.57% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок BIIPX и STIP
Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIIPX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.46% | -5.50% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.95% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | -5.50% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.24% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.00% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.28% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIPX и STIP
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеют волатильность 0.57% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIIPX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.59% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.97% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 1.83% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.76% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.45% | +0.18% |