Сравнение BIIPX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BIIPX и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIIPX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.73% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 4.89% | 4.83% | 0.58% | 0.88% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
BIIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIIPX и ICSH
И BIIPX, и ICSH имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIIPX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
BIIPX
ICSH
Сравнение BIIPX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIPX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 10.89 | -9.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 25.73 | -23.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 6.44 | -5.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 44.98 | -40.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 281.70 | -270.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIPX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 10.89 | -9.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 7.42 | -6.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.90 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между BIIPX и ICSH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIPX и ICSH
Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 3.57% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BIIPX и ICSH
Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIIPX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.46% | -3.94% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.10% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | -0.73% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.08% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.02% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIPX и ICSH
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIIPX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.16% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.27% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 0.41% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 0.48% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 1.06% | +1.57% |