PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIIEX с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIIEX (Brandes International Equity Fund) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - BIIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brandes, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, BIIEX returned 22.08%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BIIEX charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

BIIEX

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.51%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.43%
1 год
23.22%
3 года*
22.08%
5 лет*
12.37%
10 лет*
10.20%

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIIEX и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.17%38.82%7.17%30.40%11.34%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between BIIEX and IDVO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between BIIEX and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с FNDXBIIEX с PRITXBIIEX с VOO
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

BIIEX vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.33

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.12

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.51

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

13.61

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.33

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.39

-0.97

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и IDVO

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIIEXIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-15.46%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.37%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.46%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.49%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-2.30%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.67%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и IDVO

Текущая волатильность для Brandes International Equity Fund (BIIEX) составляет 3.89%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIIEXIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.17%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

13.06%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.62%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

16.36%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.36%

+0.64%

Сравнение комиссий BIIEX и IDVO

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и IDVO

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		5.81%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIIEX and IDVO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to BIIEX (3.89%). In terms of maximum drawdown, BIIEX dropped -58.76% vs IDVO's -15.46%.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIIEX и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор