PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%11.34%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с FNDX
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий BIIEX и IDVO

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

BIIEX
Brandes International Equity Fund
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

BIIEX vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.05

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.67

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.99

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

12.91

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.34

-0.92

Корреляция

Корреляция между BIIEX и IDVO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и IDVO

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности IDVO в 5.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и IDVO

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-15.46%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.81%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.42%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-2.31%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.96%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и IDVO

Текущая волатильность для Brandes International Equity Fund (BIIEX) составляет 6.55%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.46%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.75%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

18.46%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.33%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.33%

+0.66%