PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIIEX с BEMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIIEX (Brandes International Equity Fund) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both mutual funds - BIIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brandes, while BEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Brandes. Over the past 10 years, BIIEX returned 10.20%/yr vs 10.14%/yr for BEMIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIIEX charges 0.85%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 24.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIIEX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции BEMIX немного отстают с 10.14%.

BIIEX

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.51%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.43%
1 год
23.22%
3 года*
22.08%
5 лет*
12.37%
10 лет*
10.20%

BEMIX

1 день
-0.98%
1 месяц
5.57%
С начала года
24.57%
6 месяцев
26.61%
1 год
58.09%
3 года*
28.23%
5 лет*
12.66%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIIEX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.17%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		24.57%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Correlation

The correlation between BIIEX and BEMIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2011 г.

0.78

The correlation between BIIEX and BEMIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с FNDXBIIEX с PRITXBIIEX с VOO
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с PZVEXBEMIX с FGRTXBEMIX с BINCXBEMIX с EMPTXBEMIX с FSSGXBEMIX с DESIX

Доходность на риск

BIIEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXBEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.57

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.50

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.94

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

20.63

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.57

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и BEMIX

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и BEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIIEXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-46.05%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.07%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-16.08%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-36.37%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-46.05%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.98%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-14.18%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и BEMIX

Текущая волатильность для Brandes International Equity Fund (BIIEX) составляет 3.89%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIIEXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.78%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

14.26%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

16.70%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

16.56%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.09%

-0.09%

Сравнение комиссий BIIEX и BEMIX

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и BEMIX

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности BEMIX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.72%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
BIIEX
Brandes International Equity Fund		5.81%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%

Часто задаваемые вопросы

BIIEX and BEMIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEMIX has higher volatility (6.78%) compared to BIIEX (3.89%). In terms of maximum drawdown, BIIEX dropped -58.76% vs BEMIX's -46.05%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIIEX и BEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор