Сравнение BIICX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BIICX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.22% против 13.92% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и WFSPX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BIICX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BIICX
WFSPX
Сравнение BIICX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.47 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.49 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 7.15 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.13 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и WFSPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и WFSPX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и WFSPX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -58.21% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -12.11% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -24.51% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -33.74% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -6.51% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -12.84% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.53% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) составляет 2.60%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 5.17% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 9.44% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 18.21% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 16.88% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 18.00% | -11.98% |