Сравнение BIICX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BIICX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 5.22% против 1.88% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и ASFYX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
BIICX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
BIICX
ASFYX
Сравнение BIICX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.27 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.42 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.18 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 0.29 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.27 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.15 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и ASFYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и ASFYX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и ASFYX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -36.43% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -13.51% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -36.43% | +18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -36.43% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -24.28% | +20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -13.10% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 8.26% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и ASFYX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) составляет 2.60%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.82% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 10.00% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 13.00% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 13.67% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 12.68% | -6.66% |