Сравнение BIGY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
BIGY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | -5.00% | 19.14% | 0.22% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | -0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
BIGY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGY и YMAX
BIGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
BIGY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
BIGY
YMAX
Сравнение BIGY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.03 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.22 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.09 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 0.24 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.03 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BIGY и YMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и YMAX
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 12.43% | 12.49% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и YMAX
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -26.13% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -26.13% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -23.31% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -5.88% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 9.72% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 9.79% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 17.65% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 25.33% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 23.00% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 23.00% | -5.53% |