PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с VMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с VMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и VMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и VMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у VMIDX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции BIGTX превзошли акции VMIDX по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.94% соответственно.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX
Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с VCNIXVMIDX с VMSGXVMIDX с AVEMX

Сравнение комиссий BIGTX и VMIDX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.

BIGTX
The Texas Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXVMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.80

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.27

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.04

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

4.48

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. VMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VMIDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и VMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXVMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.80

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.16

-0.16

Корреляция

Корреляция между BIGTX и VMIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и VMIDX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности VMIDX в 13.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и VMIDX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и VMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXVMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-67.05%

-30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-14.18%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-34.16%

-63.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-41.76%

-55.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-12.40%

-83.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-17.03%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.29%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и VMIDX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXVMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.26%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.66%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

20.98%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

21.08%

+1,224.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

21.79%

+859.00%