PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с VMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.68% соответственно.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX

Сравнение комиссий BIGTX и VMCPX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

BIGTX
The Texas Fund
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

BIGTX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXVMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.12

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.06

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

4.87

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VMCPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.73

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.59

Корреляция

Корреляция между BIGTX и VMCPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и VMCPX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VMCPX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и VMCPX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и VMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-39.30%

-57.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.77%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-27.54%

-69.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-39.30%

-57.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-6.08%

-90.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-5.26%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.77%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и VMCPX

The Texas Fund (BIGTX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.96%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.67%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

17.68%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

17.66%

+1,228.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

18.91%

+861.88%