PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с UMBMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и UMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.28%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		5.10%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у UMBMX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 9.57% против 12.47% соответственно.

BIGTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.33%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.57%

UMBMX

1 день
0.79%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.83%
3 года*
18.19%
5 лет*
7.93%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с IJH

Сравнение комиссий BIGTX и UMBMX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.

BIGTX
The Texas Fund
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXUMBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.86

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.97

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

8.52

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBMX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.45

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.57

-0.56

Корреляция

Корреляция между BIGTX и UMBMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и UMBMX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности UMBMX в 9.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.79%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и UMBMX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и UMBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-49.91%

-47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-9.19%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-26.30%

-70.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-36.91%

-60.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.19%

-5.69%

-90.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-7.15%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.92%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и UMBMX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.05%, в то время как у Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.29%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.15%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

18.58%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

17.70%

+1,228.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.61%

19.06%

+861.55%